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Descrição
Com a evolução da regulação prudencial, dominar o FRTB tornou-se essencial para profissionais que atuam com risco de mercado em instituições financeiras. Neste curso, você vai explorar a governança das mesas de operações, entender como funcionam as transferências internas de risco e aprender, na prática, a calcular as parcelas do RWA SENS segundo a abordagem baseada em sensibilidades. Além disso, conhecerá os fundamentos dos modelos internos (IMA) e o tratamento dos fatores não modeláveis, preparando-se para aplicar os conceitos mais atualizados exigidos pelas normas do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil.
AGENDA
Datas: 29 de setembro; 08, 13, 15 e 20 de outubro.
Horário: das 19h às 22h via Microsoft Teams
Carga Horária: 15 horas
Validade de acesso: 30 dias.
Curso 100% Ao Vivo
Certificado: Sim
A FBM Educação reserva-se o direito de alterar ou cancelar o curso que não atingir o número mínimo de alunos por turma.
Conheça o conteúdo
- Evolução das metodologias: de VaR ao Expected Shortfall
- Introdução ao FRTB e à abordagem padronizada por sensibilidades (RWA SENS)
- Estrutura de governança das mesas de negociação
- Mecanismos de transferências internas de risco (desk-to-desk)
- Exemplos aplicados com instrumentos brasileiros (renda fixa, termo, swaps)
- Decomposição dos fatores de risco (GIIR, EQ, FX, COM, CSR)
- Delta, Vega e Curvatura: conceitos e aplicações
- Cálculo das 25 parcelas do RWA SENS
- Componentes DRC (Default Risk Charge) e RRAO (Residual Risk Add-On)
- Cálculos de sensibilidades por classe de risco:
- Delta: EQ, COM, FX
- Curvatura: GIRR, CSR NSEC, EQ, COM, FX
- Vega: EQ, COM, FX, GIRR
- Consolidação e agregação de riscos no portfólio
- Simulações de cálculo do RWA SENS
- Estrutura metodológica do IMA
- Cálculo do Expected Shortfall (ES)
- Identificação e tratamento de NMRFs (Non-Modellable Risk Factors)
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- Evolução da Regulação de Risco de Mercado: das metodologias baseadas em VaR até a abordagem padronizada por sensibilidades (SBM – Sensitivity-Based Method - RWA SENS).
- Exemplos numéricos e exercícios de transferências internas de risco entre mesas, com foco em instrumentos amplamente utilizados no mercado brasileiro, como operações de renda fixa, contratos a termo e swaps.
- Decomposição dos fatores de risco de instrumentos financeiros brasileiros (renda fixa e câmbio), com exemplos práticos.
- Modelagem baseada em sensibilidades: descrição das 25 parcelas do RWA SENS, abrangendo:
- Classes de risco (GIRR, EQ, FX, COM, CR);
- Sensibilidades Delta, Vega e Curvatura;
- Componentes DRC (Default Risk Charge) e RRAO (Residual Risk Add-On).
- Exemplos numéricos e exercícios propostos para cálculo das sensibilidades:
- Delta: EQ, COM, FX
- Curvatura: GIRR, CSR NSEC, EQ, COM, FX
- Vega: EQ, COM, FX, GIRR
- Cálculo consolidado do RWA SENS de carteiras
Modelos Internos (IMA): descrição da metodologia, cálculo do Expected Shortfall (ES) e tratamento dos NMRFs (Non-Modellable Risk Factors).
Para quem é esse curso?
Este curso é direcionado a profissionais que atuam nas áreas de risco de mercado, tesouraria, modelagem, controladoria, auditoria interna, conformidade regulatória e planejamento financeiro em instituições financeiras, bancos múltiplos, corretoras e fintechs. É especialmente recomendado para analistas, especialistas, gerentes e consultores que lidam com capital regulatório, cálculo de RWA, governança de mesas de operação e interpretação das normas prudenciais. Também é indicado a profissionais que desejam se atualizar com as exigências do FRTB e se preparar para atuar em projetos de implementação ou revisão de modelos internos.
Por que fazer esse curso?
Porque o FRTB já é uma realidade regulatória e dominar sua aplicação prática é diferencial competitivo. Este curso oferece uma abordagem objetiva e atualizada, com foco em situações reais do mercado brasileiro. Você terá a oportunidade de compreender profundamente os mecanismos de governança, calcular com precisão o RWA SENS e se preparar para atuar com segurança frente às exigências do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. É um investimento estratégico para quem deseja estar à frente em gestão de riscos e capital regulatório.
Conheça seus professores
Aníbal Codina
Engenheiro mecânico pela Escola de Engenharia da UFRJ, com pós-graduação em Administração pelo COPPEAD; atuou 20 anos no mercado financeiro no Banco da Bahia (BBM), Banco Pactual, Facilita CFI (Lojas Americanas), Banco ABN AMRO, Banco Itaú e Banco ABN AMRO Real.
Desde 2007 dedica-se a consultorias e treinamentos nas áreas de gestão, controle e reporte de ALM, riscos e capital.
Palestrante em eventos da ABBC, ABBI e FEBRABAN, professor da FBM Educação e FEBRABAN Educação.
Depoimentos
