Impulsionado pelas lições da crise de 2008, em abril de 2016 o Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) publicou Interest rate risk in the banking book, o documento apresenta os padrões internacionais para a identificação, mensuração, monitoramento e controle do risco de taxa de juros da carteira bancária. Em 2018, o Banco Central do Brasil, publicou a Circular Nº 3876, a qual dispõe sobre as metodologias para a mensuração do IRRBB. Essas medidas aumentam a necessidade e a relevância do gerenciamento do risco de taxa de juros da carteira bancária.
O curso consiste em apresentar e discutir os conceitos mais relevantes do risco de taxa de juros da carteira bancária, sua evolução e as metodologias de cálculo, cenários e opcionalidades. Também busca integrar, de forma prática, os conceitos de gerenciamento de riscos, IRRBB e gestão de capital.
Ao participar deste curso, você será capaz de:
Os Acordos Prudenciais: Histórico, Motivações e Evoluções Normativas; Classificação dos riscos; Gerenciamento de Capital; Requerimento de Capital
* Classificação de instrumentos nas carteiras - Carteira de banking e trading
* Contexto Geral IRRBB e princípios fundamentais para o gerenciamento.
* Instrumentos de renda fixa, pré e pós-fixados;
* Definição dos fatores de riscos;
* Marcação a Mercado – MtM (Renda Fixa, Renda Variável, Derivativos);
* Construção e distribuição dos fluxos por vértices;
* Opcionalidades e seu impacto no processo;
* Margem comercial;
* Cenários;
* ΔEVE Padronizado;
* Exercícios e análises.
* ΔNII Accrual: Conceito e Metodologia;
* ΔNII MtM: Conceito e Metodologia;
* Cenários;
* ΔNII Padronizado;
* Exercícios e análises.
* Teste de estresses
O curso busca integrar, de forma prática, os conceitos de gerenciamento de riscos, IRRBB e gestão de capital.
Ao final do curso o aluno deverá entender os conceitos e as metodologias de mensuração do risco de taxa de juros da carteira bancária (EVE e NII), interpretar os resultados do EVE e NII e avaliar as posições para apontar as opções para a redução do risco e aumento de performance.
Aprimorar seus conhecimentos para direcionamento eficaz de recursos financeiros e capital regulatório de forma a atender os objetivos de resultados balanceados pelos riscos de acordo com o apetite ao risco a gestão dos riscos, com ênfase no IRRBB.
28 anos de experiência profissional, dos quais 15 em cargos de liderança em MARKET Princing, Riscos de Mercado, Controladoria e Produtos de Tesouraria.
RISK, CONTROLADORIA e PRODUCT CONTROL abrangendo: Resultados Econômicos, Carreira construída em bancos multinacionais, grande porte, destacando: SANTANDER, JP MORGAN, CITIBANK, TOKYO MITSUBISHI.
Experiente em diagnóstico de processos, identificando os problemas e propondo melhorias necessárias para assegurar implantação de projetos e criação de áreas.
Expertise em implantações sistêmicas, (MUREX, CALYPSO e sistemas proprietários).
Vivência Internacional em viagens para gerenciamento de equipe em NY e México, realização de avaliações de risco de mercado em Argentina, Venezuela e aprovações de budget para sistemas em Madrid.
Consultoria em gestão de riscos e tesouraria, apoiando clientes a obterem melhores resultados em seus projetos.
Confira alguns depoimentos
...vocês conseguiram fazer com maestria
Resolução CMN n° 4966/21 e BCB 352
...didática impecável e conteúdo transformador
Embora o conteúdo relativo à LGD tenha apresentado uma complexidade maior, a didática da professora foi fundamental para tornar os conceitos muito mais compreensíveis. Gostaria de destacar também sua paciência e prontidão ao sanar todas as dúvidas, tornando a experiência extremamente enriquecedora.
Parâmetros de Perdas Esperadas (PD LGD e EAD) e Res. 4966/21
...professores preparados e excelência no ensino
Formação em Contabilidade para Instituições Financeiras (FCIF)
...preparação objetiva e confiança para certificação
Fiquei muito satisfeita em conquistar minha aprovação na certificação internacional em IFRS do ICAEW em parceria com a FBM. As aulas são bem didáticas, objetivas e os professores extremamente engajados, proporcionando uma preparação segura e eficiente.
Preparatório para Certificação Internacional em IFRS do ICAEW
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