Participe do nosso curso para entender como a Resolução 4.966/21 impacta o cálculo de Perdas Esperadas de forma detalhada, aprofundando seus conhecimentos a respeito da PD (Probabilidade de Default), do LGD (Loss Given Default, ou Perda dado o Default) e EAD (Exposure at Default, ou Exposição ao Default). Adquira conhecimentos essenciais sobre as novas diretrizes e como aplicá-las na prática, garantindo que sua empresa esteja em conformidade e preparada para enfrentar os desafios financeiros atuais!
Ao longo deste curso, você será capaz de:
Objetivo: Fornecer uma visão geral dos conceitos de perda esperada, perda incorrida e sua importância na gestão de risco de crédito.
Conteúdo:
* Definição e importância das perdas esperadas e perdas incorridas.
* Introdução aos parâmetros PD, LGD e EAD.
* Visão geral das normas contábeis e regulatórias relevantes (incluindo normas 4966 e 352).
* O impacto da gestão de perdas esperadas nos relatórios financeiros e na saúde da empresa.
Objetivo: Detalhar o conceito de Probabilidade de Default, suas metodologias de cálculo e sua aplicação prática.
Conteúdo:
* Definição e importância da Probabilidade de Default.
* Métodos e modelos de cálculo da PD (PD 12, PD Lifetime e PD Forward Looking).
* Utilização de dados históricos e previsões econômicas para estimar a PD.
* Ferramentas e técnicas para análise de crédito e cálculo da PD.
* Estudos de caso e exercícios práticos.
Objetivo: Explorar o conceito de Loss Given Default, incluindo metodologias de cálculo e aplicação em diferentes contextos.
Conteúdo:
* Definição e importância do LGD.
* Métodos para calcular o LGD, incluindo abordagens baseadas em dados e modelos teóricos.
* Impacto de diferentes tipos de garantias e colaterais na estimativa do LGD.
* Análise de fatores que influenciam o LGD, como tipo de empréstimo e características do credor.
* Estudos de caso e exercícios práticos.
Objetivo: Compreender o conceito de Exposure at Default, suas metodologias de cálculo e sua importância na gestão de risco de crédito.
Conteúdo:
* Definição e importância da Exposure at Default.
* Métodos para calcular o EAD, incluindo abordagens baseadas em saldo devedor e compromissos futuros.
* Impacto de diferentes tipos de produtos financeiros e estruturas de crédito no EAD.
* Técnicas de projeção de EAD para diferentes cenários de default.
* Estudos de caso e exercícios práticos.
Objetivo: Aplicar os conhecimentos adquiridos nos módulos anteriores a situações reais e desafiadoras.
Conteúdo:
* Análise de casos reais de empresas que implementaram modelos de PD, LGD e EAD.
* Discussão de desafios comuns e soluções práticas na aplicação dos conceitos.
* Simulações e exercícios práticos com dados reais e cenários hipotéticos.
* Discussão de melhores práticas e lições aprendidas.
Analistas, Coordenadores e Gerentes das áreas de Risco de Crédito, Concessão de Crédito e Contabilidade atuando no mercado financeiro.
O diferencial de conhecimento quanto ao Risco de Crédito será relevante para oportunidades profissionais, considerando que poucos profissionais do mercado sabem atualmente como lidar com esse tópico.
Profissional com 14 anos de experiência, majoritariamente em uma instituição financeira de grande porte com larga experiência em IFRS9, resoluções 4.966 e 352 – Perdas Esperadas e Política de Crédito adaptadas ao novo modelo de provisionamento. Mestre em Ciências Contábeis pela USP. Sólidos conhecimento em Riscos, Crédito e Reestruturação de Crédito.
Confira alguns depoimentos
...vocês conseguiram fazer com maestria
Resolução CMN n° 4966/21 e BCB 352
...didática impecável e conteúdo transformador
Embora o conteúdo relativo à LGD tenha apresentado uma complexidade maior, a didática da professora foi fundamental para tornar os conceitos muito mais compreensíveis. Gostaria de destacar também sua paciência e prontidão ao sanar todas as dúvidas, tornando a experiência extremamente enriquecedora.
Parâmetros de Perdas Esperadas (PD LGD e EAD) e Res. 4966/21
...professores preparados e excelência no ensino
Formação em Contabilidade para Instituições Financeiras (FCIF)
...preparação objetiva e confiança para certificação
Fiquei muito satisfeita em conquistar minha aprovação na certificação internacional em IFRS do ICAEW em parceria com a FBM. As aulas são bem didáticas, objetivas e os professores extremamente engajados, proporcionando uma preparação segura e eficiente.
Preparatório para Certificação Internacional em IFRS do ICAEW
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