A transformação que este curso entrega
Ao concluir este curso, você deixará de ser apenas um executor das exigências regulatórias para se tornar uma referência técnica em risco de mercado e capital regulatório dentro da sua instituição.
- Você desenvolverá competências práticas para interpretar e aplicar o FRTB de ponta a ponta — desde a governança das mesas de operação até o cálculo preciso das parcelas do RWA SENS. Estará apto a participar de projetos de implementação regulatória, validação de modelos, interlocução com o Banco Central e auditorias internas, assumindo funções cada vez mais estratégicas e de alto valor técnico.
- Em um mercado onde poucos dominam de fato a nova estrutura regulatória, seu conhecimento aprofundado será um diferencial competitivo claro, abrindo portas para promoções, recolocações e novos desafios em instituições financeiras, fintechs ou consultorias especializadas.
O que você vai aprender
Neste curso, você vai aprender a aplicar, na prática, os principais conceitos e exigências do FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), com foco no cálculo do capital regulatório para risco de mercado e na estrutura de governança exigida pelas normas prudenciais.
Você será capaz de:
- Entender a evolução do risco de mercado: do VaR ao Expected Shortfall e à abordagem baseada em sensibilidades (RWA SENS).
- Interpretar e aplicar a estrutura de governança das mesas de negociação, incluindo as transferências internas de risco (desk-to-desk).
- Calcular as 25 parcelas do RWA SENS, utilizando as sensibilidades Delta, Vega e Curvatura, com foco em instrumentos brasileiros.
- Identificar e decompor os fatores de risco (GIRR, EQ, FX, COM, CSR) para diferentes tipos de ativos e estruturas de carteira.
- Realizar simulações e exercícios práticos, consolidando riscos e aplicando os cálculos em planilhas.
- Compreender os princípios dos modelos internos (IMA), cálculo do Expected Shortfall e tratamento dos fatores não modeláveis (NMRFs).
- Atuar com mais segurança em projetos de implementação regulatória, auditoria e validação de modelos junto a áreas técnicas e regulatórias.
Tudo isso com base nas Resoluções BCB nº 111, 313 e 470, com foco na realidade do mercado financeiro brasileiro.
Conteúdo programático
01Panorama Regulatório e Evolução do Risco de Mercado+
* Evolução das metodologias: de VaR ao Expected Shortfall
* Introdução ao FRTB e à abordagem padronizada por sensibilidades (RWA SENS)
02Governança e Transferência Interna de Riscos+
* Estrutura de governança das mesas de negociação
* Mecanismos de transferências internas de risco (desk-to-desk)
* Exemplos aplicados com instrumentos brasileiros (renda fixa, termo, swaps)
03Sensibilidades e Parcelas do RWA SENS+
* Decomposição dos fatores de risco (GIIR, EQ, FX, COM, CSR)
* Delta, Vega e Curvatura: conceitos e aplicações
* Cálculo das 25 parcelas do RWA SENS
* Componentes DRC (Default Risk Charge) e RRAO (Residual Risk Add-On)
04Aplicações Práticas e Exercícios Numéricos+
* Cálculos de sensibilidades por classe de risco:
* Delta: EQ, COM, FX
* Curvatura: GIRR, CSR NSEC, EQ, COM, FX
* Vega: EQ, COM, FX, GIRR
* Consolidação e agregação de riscos no portfólio
* Simulações de cálculo do RWA SENS
05Modelos Internos (IMA) e Fatores Não Modeláveis+
* Estrutura metodológica do IMA
* Cálculo do Expected Shortfall (ES)
* Identificação e tratamento de NMRFs (Non-Modellable Risk Factors)
Por que fazer este curso
Porque o FRTB já é uma realidade regulatória e dominar sua aplicação prática é diferencial competitivo. Este curso oferece uma abordagem objetiva e atualizada, com foco em situações reais do mercado brasileiro. Você terá a oportunidade de compreender profundamente os mecanismos de governança, calcular com precisão o RWA SENS e se preparar para atuar com segurança frente às exigências do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. É um investimento estratégico para quem deseja estar à frente em gestão de riscos e capital regulatório.
- Certificado FBM Educação
Para quem é este curso
Este curso é direcionado a profissionais que atuam nas áreas de risco de mercado, tesouraria, modelagem, controladoria, auditoria interna, conformidade regulatória e planejamento financeiro em instituições financeiras, bancos múltiplos, corretoras e fintechs. É especialmente recomendado para analistas, especialistas, gerentes e consultores que lidam com capital regulatório, cálculo de RWA, governança de mesas de operação e interpretação das normas prudenciais. Também é indicado a profissionais que desejam se atualizar com as exigências do FRTB e se preparar para atuar em projetos de implementação ou revisão de modelos internos.
Impacto na sua atuação profissional
Este curso posiciona o profissional em um novo patamar técnico e estratégico dentro do universo da regulação prudencial. Em um cenário onde o FRTB se torna exigência obrigatória e complexa, dominar seus conceitos e aplicações práticas — especialmente o cálculo do RWA SENS — é um diferencial competitivo raro e valorizado.
Ao final do programa, você estará preparado para:
- Assumir posições de maior responsabilidade em áreas de risco, tesouraria, controladoria, compliance e auditoria;
- Participar ativamente de projetos regulatórios, como a implementação do FRTB, validação de modelos e interlocução com o Banco Central do Brasil;
- Contribuir para decisões estratégicas sobre alocação de capital, gestão de risco e eficiência regulatória da instituição;
- Diferenciar-se no mercado financeiro, especialmente em processos seletivos e promoções internas, com domínio técnico em um tema crítico e escasso.
Profissionais capacitados em FRTB e RWA SENS são cada vez mais requisitados por bancos, cooperativas, corretoras, fintechs e consultorias, sendo reconhecidos como especialistas essenciais para a conformidade e sustentabilidade financeira da organização.
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