Este curso oferece uma formação completa e aplicada sobre o FRTB, com foco na governança das mesas de negociação, transferências internas de risco e no cálculo técnico do RWA SENS segundo a metodologia baseada em sensibilidades. Por meio de exemplos reais, exercícios práticos e interpretação normativa atualizada, o profissional se capacita para atuar com segurança frente às exigências do Comitê de Basileia, do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, ampliando sua relevância nas áreas de risco de mercado, capital regulatório e compliance.
Neste curso, você vai aprender a aplicar, na prática, os principais conceitos e exigências do FRTB (Fundamental Review of the Trading Book), com foco no cálculo do capital regulatório para risco de mercado e na estrutura de governança exigida pelas normas prudenciais.
Você será capaz de:
Tudo isso com base nas Resoluções BCB nº 111, 313 e 470, com foco na realidade do mercado financeiro brasileiro.
* Evolução das metodologias: de VaR ao Expected Shortfall
* Introdução ao FRTB e à abordagem padronizada por sensibilidades (RWA SENS)
* Estrutura de governança das mesas de negociação
* Mecanismos de transferências internas de risco (desk-to-desk)
* Exemplos aplicados com instrumentos brasileiros (renda fixa, termo, swaps)
* Decomposição dos fatores de risco (GIIR, EQ, FX, COM, CSR)
* Delta, Vega e Curvatura: conceitos e aplicações
* Cálculo das 25 parcelas do RWA SENS
* Componentes DRC (Default Risk Charge) e RRAO (Residual Risk Add-On)
* Cálculos de sensibilidades por classe de risco:
* Delta: EQ, COM, FX
* Curvatura: GIRR, CSR NSEC, EQ, COM, FX
* Vega: EQ, COM, FX, GIRR
* Consolidação e agregação de riscos no portfólio
* Simulações de cálculo do RWA SENS
* Estrutura metodológica do IMA
* Cálculo do Expected Shortfall (ES)
* Identificação e tratamento de NMRFs (Non-Modellable Risk Factors)
Porque o FRTB já é uma realidade regulatória e dominar sua aplicação prática é diferencial competitivo. Este curso oferece uma abordagem objetiva e atualizada, com foco em situações reais do mercado brasileiro. Você terá a oportunidade de compreender profundamente os mecanismos de governança, calcular com precisão o RWA SENS e se preparar para atuar com segurança frente às exigências do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. É um investimento estratégico para quem deseja estar à frente em gestão de riscos e capital regulatório.
Este curso é direcionado a profissionais que atuam nas áreas de risco de mercado, tesouraria, modelagem, controladoria, auditoria interna, conformidade regulatória e planejamento financeiro em instituições financeiras, bancos múltiplos, corretoras e fintechs. É especialmente recomendado para analistas, especialistas, gerentes e consultores que lidam com capital regulatório, cálculo de RWA, governança de mesas de operação e interpretação das normas prudenciais. Também é indicado a profissionais que desejam se atualizar com as exigências do FRTB e se preparar para atuar em projetos de implementação ou revisão de modelos internos.
Este curso posiciona o profissional em um novo patamar técnico e estratégico dentro do universo da regulação prudencial. Em um cenário onde o FRTB se torna exigência obrigatória e complexa, dominar seus conceitos e aplicações práticas — especialmente o cálculo do RWA SENS — é um diferencial competitivo raro e valorizado.
Ao final do programa, você estará preparado para:
Profissionais capacitados em FRTB e RWA SENS são cada vez mais requisitados por bancos, cooperativas, corretoras, fintechs e consultorias, sendo reconhecidos como especialistas essenciais para a conformidade e sustentabilidade financeira da organização.
Engenheiro mecânico pela Escola de Engenharia da UFRJ, com pós-graduação em Administração pelo COPPEAD; atuou 20 anos no mercado financeiro no Banco da Bahia (BBM), Banco Pactual, Facilita CFI (Lojas Americanas), Banco ABN AMRO, Banco Itaú e Banco ABN AMRO Real.
Desde 2007 dedica-se a consultorias e treinamentos nas áreas de gestão, controle e reporte de ALM, riscos e capital.
Palestrante em eventos da ABBC, ABBI e FEBRABAN, professor da FBM Educação e FEBRABAN Educação
Confira alguns depoimentos
...vocês conseguiram fazer com maestria
Resolução CMN n° 4966/21 e BCB 352
...didática impecável e conteúdo transformador
Embora o conteúdo relativo à LGD tenha apresentado uma complexidade maior, a didática da professora foi fundamental para tornar os conceitos muito mais compreensíveis. Gostaria de destacar também sua paciência e prontidão ao sanar todas as dúvidas, tornando a experiência extremamente enriquecedora.
Parâmetros de Perdas Esperadas (PD LGD e EAD) e Res. 4966/21
...professores preparados e excelência no ensino
Formação em Contabilidade para Instituições Financeiras (FCIF)
...preparação objetiva e confiança para certificação
Fiquei muito satisfeita em conquistar minha aprovação na certificação internacional em IFRS do ICAEW em parceria com a FBM. As aulas são bem didáticas, objetivas e os professores extremamente engajados, proporcionando uma preparação segura e eficiente.
Preparatório para Certificação Internacional em IFRS do ICAEW
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