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Risco de Taxa de Juros de Carteira Bancária - IRRBB
[4º turma] Conheça os principais conceitos do IRRBB e desenvolva a capacidade analítica para o gerenciamento do risco de taxa de juros da carteira bancária.
Nível: intermediario
Carga horária: 16h

Impulsionado pelas lições da crise de 2008, em abril de 2016 o Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) publicou Interest rate risk in the banking book, o documento apresenta os padrões internacionais para a identificação, mensuração, monitoramento e controle do risco de taxa de juros da carteira bancária. Em 2018, o Banco Central do Brasil, publicou a Circular Nº 3876, a qual dispõe sobre as metodologias para a mensuração do IRRBB. Essas medidas aumentam a necessidade e a relevância do gerenciamento do risco de taxa de juros da carteira bancária.

O curso consiste em apresentar e discutir os conceitos mais relevantes do risco de taxa de juros da carteira bancária, sua evolução e as metodologias de cálculo, cenários e opcionalidades. Também busca integrar, de forma prática, os conceitos de gerenciamento de riscos, IRRBB e gestão de capital. 

Curso com duração de 16 horas, tem o objetivo de apresentar os principais conceitos do IRRBB e desenvolver a capacidade analítica para o gerenciamento do risco de taxa de juros da carteira bancária.   

 

Carga Horária: 16 horas

Validade de acesso: 30 dias.

Curso 100% Ao Vivo

 

A FBM Educação reserva-se o direito de alterar ou cancelar o curso que não atingir o número mínimo de alunos por turma.

Conheça o conteúdo

Módulo 01 – Introdução aos Riscos

Os Acordos Prudenciais: Histórico, Motivações e Evoluções Normativas; Classificação dos riscos; Gerenciamento de Capital; Requerimento de Capital.

Módulo 02 – Gerenciamento do IRRBB

Classificação de instrumentos nas carteiras - Carteira de banking e trading;
Contexto Geral IRRBB e princípios fundamentais para o gerenciamento.

Módulo 03 – Mensuração EVE

Instrumentos de renda fixa, pré e pos-fixados;
Definição dos fatores de riscos;
Marcação a Mercado – MtM (Renda Fixa, Renda Variável, Derivativos);
Construção e distribuição dos fluxos por vértices;
Opcionalidades e seu impacto no processo;
Margem comercial;
Cenários;
ΔEVE Padronizado;
Exercícios e análises.

Módulo 04 – Mensuração NII

ΔNII Accrual: Conceito e Metodologia;
ΔNII MtM: Conceito e Metodologia;
Cenários;
ΔNII Padronizado;
Exercícios e análises;
Teste de estresses.

O que vou aprender?

O curso busca integrar, de forma prática, os conceitos de gerenciamento de riscos, IRRBB e gestão de capital. 

Ao final do curso o aluno deverá entender os conceitos e as metodologias de mensuração do risco de taxa de juros da carteira bancária (EVE e NII), interpretar os resultados do EVE e NII e avaliar as posições para apontar as opções para a redução do risco e aumento de performance. 

Aprimorar seus conhecimentos para direcionamento eficaz de recursos financeiros e capital regulatório de forma a atender os objetivos de resultados balanceados pelos riscos de acordo com o apetite ao risco a gestão dos riscos, com ênfase no IRRBB. 

Para quem é esse curso?

Profissionais das áreas de riscos, tesouraria e auditoria de instituições financeiras.

Conheça seus professores

Murilo

Murilo Ragozzino

28 anos de experiência profissional, dos quais 15 em cargos de liderança em MARKET RISK, CONTROLADORIA e PRODUCT CONTROL abrangendo: Resultados Econômicos, Princing, Riscos de Mercado, Controladoria e Produtos de Tesouraria.

Carreira construída em bancos multinacionais, grande porte, destacando: SANTANDER, JP MORGAN, CITIBANK, TOKYO MITSUBISHI.

Experiente em diagnóstico de processos, identificando os problemas e propondo melhorias necessárias para assegurar implantação de projetos e criação de áreas.

Expertise em implantações sistêmicas, (MUREX, CALYPSO e sistemas proprietários).

Vivência Internacional em viagens para gerenciamento de equipe em NY e México, realização de avaliações de risco de mercado em Argentina, Venezuela e aprovações de budget para sistemas em Madrid.

Consultoria em gestão de riscos e tesouraria, apoiando clientes a obterem melhores resultados em seus projetos.

Risco de Taxa de Juros de Carteira Bancária - IRRBB
6x
R$ 333,10

Sem juros

R$ 1.999,00 à vista

Site seguro, pagamento processado por IUGU, clique aqui e saiba mais.

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