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Descrição
O ALM — Assets-Liabilities Management — é a base estratégica para decisões que envolvem a estrutura do balanço, desde o gerenciamento da liquidez, precificação do funding, precificação interna (FTP), riscos de taxa de juros e até a composição da margem financeira. Com uma abordagem prática e aplicada ao mercado brasileiro, você irá dominar as técnicas que sustentam a atuação do ALCO e o gerenciamento eficiente do balance sheet bancário. Aprenda como a gestão de ALM conecta Tesouraria, Áreas Comerciais e Alta Gestão e aprimore sua visão sobre finanças bancárias. A arte do ALM está em conhecer profundamente a estrutura do balanço e todas suas vulnerabilidades e oportunidades.
Validade de acesso: 30 dias.
Carga Horária: 15 horas
Curso 100% Ao Vivo
A FBM Educação reserva-se o direito de alterar ou cancelar o curso que não atingir o número mínimo de alunos por turma.
Conheça o conteúdo
- Atribuições do ALM
- Usos & Fontes: Visão do Balanço Gerencial (balance sheet management)
- Modelo de Intermediação dos Recursos e Precificação (FTP) no ALM
- Fluxos Financeiros no Mercado Financeiro
- Sistema de Pagamentos Brasileiro e Reserva Bancária
- Depósitos Compulsórios: Exigibilidades e Cumprimentos
- Montagem da Posição/Movimentação de Liquidez
- Macro-fluxo da Precificação Interna do Funding no ALM
- Apuração da Margem Financeira de Spread no Comercial
- O Risco de Taxa de Juros no Banking Book
- Apuração Margem Financeira nos Livros ALM e Pool CDI
- Funding Mercado Renda Fixa Local e Externo
- Funding Core Deposits
- Funding Capital Líquido em Caixa
- Montagem da Posição dos Usos e Fontes
- Precificação da Taxa de Transferência de Funding (FTP)
- Montagem da estrutura de Posições do Banking Book
- Gerenciamento da Posição e Sensibilidade no Banking Book
- Gerenciamento de Resultados (P&L) no Banking Book
- Gerenciamento de limites no Banking Book
- Objetivos e Responsabilidades do ALCO
- Metodologia de Liquidez Target e Liquidez Mínima
- Processo de Projeção da Liquidez
- Considerações finais
Para quem é esse curso?
Profissionais de Tesouraria, ALM, Áreas Comerciais, Produtos, Controladoria, Planejamento, Riscos e Contabilidade que atuam em bancos, cooperativas, fintechs e outras instituições reguladas. Ideal para gestores, analistas, coordenadores, gestores ou especialistas que buscam desenvolver uma visão técnica, integrada e estratégica da gestão financeira bancária.
Por que fazer esse curso?
Porque o ALM é uma das áreas mais estratégicas e desafiadoras da gestão financeira bancária — e poucos profissionais dominam seus conceitos na prática. Este curso oferece uma visão completa e atual do funcionamento da unidade ALM, desde a liquidez diária até a precificação interna dos recursos e o monitoramento de riscos no banking book. É um dos temas mais desafiadores para os administradores das instituições financeiras na busca da compreensão e otimização do balanço. O ALM se posiciona como a unidade central no gerenciamento da estrutura de seus ativos integrado com passivos.
É um investimento direto na sua capacitação técnica para o exercício das suas atividades profissionais e uma ótima valorização de mercado.
Conheça seus professores
José do Socorro Assis
Economista formado pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Finanças e Contabilidade na Fipecafi, com MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e mestrado em Administração na PUC-SP.
Trabalhou por 30 anos no mercado financeiro, atuando como head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco (22 anos), Fibra (5 anos) e Pine (3 anos).
Especializado em processos e modelos de gestão das finanças e riscos em bancos, bem como na estruturação de informações para gestão da tesouraria e unidade ALM (Assets-Liabilities Management), tendo atuado em: implantações de MIS (Management Information System); modelagem de apuração de resultado gerencial (P&L) dos negócios, produtos, mesas de operações e corporativo; gerenciamento da liquidez, desde o operacional até o estratégico; planejamento de negócios alinhado com resultado consolidado e estruturação do gerenciamento integrado dos riscos.
Depoimentos
