Imersão Riscos

Carga Horária: 32 Horas

Pontuação CRC: 0

Nível: Intermediário

Ao Vivo

Datas: Este curso não está disponível no momento!

Dias e Horários: Em breve!

Investimento: Em breve!

Treinamento com o propósito de capacitar os participantes por meio de uma abordagem prática, focada na resolução de casos, exercícios orientados, simulações e discussões aplicadas ao contexto real de instituições financeiras.

Datas:

18 e 19 de agosto das 09h às 11h
25 e 27 de agosto das 09h às 12h
08, 10, 15, 17, 22, 24 e 29 de setembro das 09h às 12h

Módulos

Gestão de ALM e Liquidez

Fundamentos de ALM sob a ótica de risco de liquidez, integrando visão estrutural e gerencial do balanço.
Mapeamento de fluxos de ativos e passivos, com identificação de descasamentos por prazo, indexador e comportamento.
Análise de gaps de liquidez e seus reflexos sobre funding, rolagem e capacidade de honrar obrigações em diferentes horizontes.
Sensibilidade do balanço, considerando a leitura conjunta de descasamentos, exposição a taxas e impactos sobre a liquidez estrutural.
Integração entre ALM, funding, orçamento financeiro e leitura gerencial, como suporte à tomada de decisão.
Visão aplicada de métricas de acompanhamento, incluindo EVE/NII, também como insumo para decisões de estrutura, captação e liquidez.

IRRBB, Opcionalidades e Estresse Integrado

IRRBB e opcionalidades: tratamento de comportamentos não lineares em ativos e passivos, com destaque para pré-pagamentos, resgates antecipados, depósitos sem vencimento contratual e demais opções embutidas.
Impactos das opcionalidades sobre as métricas de sensibilidade e sobre a leitura de EVE/NII.
Relação entre IRRBB, estrutura de balanço, decisões de funding e avaliação gerencial da exposição.
Testes de estresse integrados, combinando eventos de liquidez, mercado, crédito e IRRBB.
Avaliação de efeitos cruzados no balanço, nas métricas de sensibilidade e na capacidade de funding em cenários adversos.
Discussão prática sobre deterioração de mercado, pressão sobre captações, comportamento de passivos e impactos combinados sobre liquidez e resultado.

Plano de Contingência de Liquidez

Princípios de construção do Plano de Contingência de Liquidez.
Definição de gatilhos de acionamento, níveis de severidade e critérios de escalonamento.
Papéis e responsabilidades, estrutura de governança e fluxo decisório em situações de estresse.
Estratégias de resposta para diferentes cenários de deterioração de liquidez.
Ritos de acionamento, comunicação, monitoramento em crise e articulação entre áreas envolvidas.
Testes de efetividade e simulações para validação da prontidão institucional.
Debate sobre medidas de resposta em cenários adversos, inclusive eventos reputacionais, restrição de funding e corrida bancária.

Definição do Conglomerado Prudencial
Patrimônio de Referência: cálculo, composição e impactos de crédito tributário.

RWA Total + IB

Cálculo do RWA Total + cálculo do PRE e IB, com exemplos comparativos

RWACPAD

Cálculo do RWACPAD
Funcionamento, avaliação de risco e tratamento prudencial/regulatório de produtos estruturados, incluindo FIDC, FIP, FII e outros veículos ou instrumentos com características semelhantes.
Impactos de avais, fianças e demais garantias bancárias sobre RWA/Basileia.
Cálculo de RWACPAD + Foco em Mitigadores, com exemplos aplicados

Crédito

Estrutura do modelo de Perdas Esperadas e conceitos básicos (Renegociação e Reestruturação, Ativo Problemático, Estágios, Aumento Significativo de Risco e Cura)
Modelos de PD: construção, validação crítica, sensibilidade macroeconômica e principais riscos metodológicos.
Modelos de LGD: considerando testes de discriminância, estabilidade e backtesting.
Validação de modelos de PD, LGD e EAD
Monitoramento contínuo de modelos e carteiras, com definição de KPIs, gatilhos e planos de ação.
Avaliação do relatório de Risco de Crédito + Benchmarks de análise de riscos de crédito
Stress testing de crédito e análise de sensibilidade da carteira.

RWAOPAD

Cálculo e gestão do novo RWAOPAD.
Estrutura de cálculo, drivers, sensibilidades e leitura gerencial dos fatores que impactam o capital requerido.

Professores Responsáveis

Aprenda com profissionais com ampla vivência prática e autoridade técnica na área contábil e financeira.

A FBM pelas palavras de quem confia!

Confira alguns depoimentos

...vocês conseguiram fazer com maestria

Não é fácil ministrar um curso tão complexo por três horas, mas vocês conseguiram fazer com maestria. Parabéns pela entrega de todos os profissionais da FBM, e sem dúvida, um agradecimento ao Professor Fábio, pela total dedicação nos assuntos abordados. Obrigado!

...didática impecável e conteúdo transformador

Embora o conteúdo relativo à LGD tenha apresentado uma complexidade maior, a didática da professora foi fundamental para tornar os conceitos muito mais compreensíveis. Gostaria de destacar também sua paciência e prontidão ao sanar todas as dúvidas, tornando a experiência extremamente enriquecedora.

...professores preparados e excelência no ensino

Professores preparados, atuais e sempre dispostos a sanar dúvidas. A FBM é, sem dúvida, uma referência quando o assunto é formação para instituições financeiras. O atendimento foi excelente e a qualidade das aulas tornou toda a experiência ainda mais positiva.

...preparação objetiva e confiança para certificação

Fiquei muito satisfeita em conquistar minha aprovação na certificação internacional em IFRS do ICAEW em parceria com a FBM. As aulas são bem didáticas, objetivas e os professores extremamente engajados, proporcionando uma preparação segura e eficiente.

Imersão Riscos

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Professores Responsáveis

A FBM pelas palavras de quem confia!

Aécio dos Santos

Raphaela Farani

Walisson da Silva Soares

Nayane Ventura

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